Trading system i r

Finansiell matematik och modellering II FINC 621 är en examennivå som för närvarande erbjuds vid Loyola University i Chicago under vinterkvarteret FINC 621 utforskar ämnen i kvantitativ ekonomi, matematik och programmering. Klassen är praktisk i naturen och består av både föreläsning och en labbkomponent Labberna använder R-programmeringsspråket och studenterna ska lämna in sina individuella uppdrag i slutet av varje klass. FINC 621: s slutmål är att ge studenterna praktiska verktyg som de kan använda för att skapa, modellera och analysera enkel handel strategier. Några användbara R-länkar. Om instruktören. Harry G är en senior kvantitativ näringsidkare för ett HFT-handelsföretag i Chicago. Han har en magisterexamen inom elektroteknik och en magisterexamen i finansiell matematik från University of Chicago i hans extra tid lär Harry ut en doktorandnivå i kvantitativ finans vid Loyola University i Chicago. Han är också författare till kvantitativ Handla med R. Vad är ett handelssystem. Van K Tharp, Ph D. Traders frågar oss ständigt Vad är exakt ett system Syftet med denna artikel är att ge dig informationen så tydligt som möjligt Först ska vi gå igenom lite bakgrundsinformation för att hjälpa dig att förstå vad ett system är utanför handelns sammanhang Du lär dig hur olika människor relaterar till system enligt hur de är relaterade till pengar Den andra delen av denna artikel kommer att fokusera på att tydligt definiera vad ett handelssystem är The tredje delen av denna artikel kommer att fokusera på den bredare bilden av ditt system, din handelsplan. Slutligen kommer vi att fokusera på några nyckelelement i systemutveckling. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant, skiljer han två typer av människor som arbetar för pengar och två typer av människor som har pengar som arbetar för dem. I varje fall är ett av de främsta särskiljningsegenskaperna hur de hanterar system. Först, låt oss titta på idén om affärssystem McDonald s, som en viktig från Nchise är i princip en stor uppsättning system som man köper Faktum är att en person som köper en McDonald s-franchise måste gå till Hamburger University i ungefär sex månader. Jag tror att det är längden av det att lära sig systemen för att driva franchisen. Det finns system för matleverans, matlagning, hälsningskunder, servering av dem inom en minut, städning osv. Och alla dessa system kan enkelt utföras av en chef som har en högskoleexamen och anställda som kanske till och med är gymnasieskapsfall Med andra ord , ett system är något som är repeterbart, enkelt att drivas av en 16-årig som kanske inte är så ljus och fungerar tillräckligt bra för att hålla många återvändande som kunder. Nu vet vi vilken definition av ett system, låt oss se på hur människor i de fyra kassaflödet kvadranterna relaterar till system. Medarbetarnas anställda är i grunden motiverade av säkerhet De har jobb och de gör sitt jobb för att få pengar. Medarbetare driver i princip systemen. De behöver inte nödvändigtvis veta att de är e driver ett system, men det är deras funktion Till exempel kommer en anställd hos McDonald s att hälsa på kunder och ta sin order. Den här medarbetaren driver i grunden kundhälsningssystemet. De flesta anställda förstår inte system. Istället vet de bara vad deras jobb är Och det här är typiskt för anställda som blir handlare eller anställda som arbetar som handlare. De ställer vanligtvis frågor som vilka lager ska jag köpa. Vad ska marknaden göra? Eller hur går jag med att göra detta? Vi ser det hela tiden i frågor som vi får Till exempel, en gentleman ringde just till CNBC, som jag skrev detta och frågade gästen, Vilken riktning tror du att marknaden kan gå med hänsyn till kriget och hur kan man dra nytta av det? Det här är vanligtvis frågor om anställda. Och de säger att jag verkligen inte förstår någonting, var snäll och berätta vad jag ska göra. De finansiella medierna trivs genom att svara på frågor från den anställda investerare. Den självständiga personen Den egenföretagare är basica lly motiverad av kontroll och gör det rätt Notera att jag ofta har pratat om hur dessa motivation utgör några av de företeelser som de flesta handlare har behov av att vara rätt och behovet av att kontrollera marknaderna Den egenföretagare är hela systemet De är i princip kör på en löpband bara de vet inte det och ju mer de jobbar desto tröttare blir de. Liksom medarbetaren arbetar egenföretagare för pengar Men de tycker om det lite bättre, för de är ansvariga De tror att arbeta hårdare kommer att göra dem mer pengar och i viss utsträckning gör det Men oftast arbetar hårdare trött Ändå fortsätter de att ploga framåt och tänker att de är de enda som kan göra det rätt. Som jag sa tidigare, själv - arbetad person är i grunden systemet och ganska ofta kan de inte se systemet eftersom de är så mycket en del av det. De fastnar i alla detaljer Dessutom har de en stark tendens att vilja komplexa saker. De är alltid lo oking för perfektionism och de tror att det perfekta systemet måste vara komplicerat De frågar alltid, Vad gör mitt system perfekt. Många människor kommer in i handeln från självständiga mentalitetsläkare, tandläkare och andra yrkesverksamma som hade sin egen lilla företag där de var i grunden alla system i ett Detta är allt de tenderar att veta och de närmar sig handel på samma sätt De fortsätter att lägga till komplexitet tills det fungerar, trots att denna strategi sällan fungerar. Den egenföretagare skulle sannolikt ha ett diskretionärt system som ständigt förändras. Företagsägaren En bra affärsägare borde kunna gå bort från verksamheten i ett år och komma tillbaka för att hitta det som går bättre än tidigare. Även om detta är en idealisk typ av uttalande, har den vissa teoretisk sanning till det Detta bör ske eftersom företagets jobb är att designa en grupp av system för att driva verksamheten så bra att hans anställda kan göra jobbet för sig själv eller åtminstone vitt ha-chef på plats Med andra ord är affärsägaren någon som designar system och det är vanligtvis enkla system. Företagets ägare gör det vanligtvis mycket bra på handelsarenan om de närmar sig processen på samma sätt som de driver ett företag före och , självklart kommer affärsägaren brukar anställa någon att driva sitt handelssystem, med en mycket lägre löne. När Tom Basso, 1 som intervjuades i The New Market Wizards gjorde workshops med mig, beskrivde han alltid sig själv som en affärsman först och en näringsidkare andra del av Tom s perspektiv var att leta efter repeterande uppgifter som en människa i hans organisation måste repetera om och om igen När han hittade sådana uppgifter var hans jobb att utveckla ett program för att ta den uppgiften ur mänskliga händer Rutin dataprogram är bra exempel på enkla system. Investor Den sista personen på kvadranten är investeraren Investeraren är någon som investerar i företag och hans viktigaste kriterium bör vara, vad är kursen Återvändande av verksamheten Med andra ord fortsätter denna person att fråga: Om jag lägger pengar i denna investering, vilken typ av avkastning kommer jag att få på det? Högavkastningsinvesteringar, t. ex. hög avkastning på eget kapital, är typiskt bra företag för att sätta din money. Robert Kiyosaki beskriver detta som kvadranten där pengar omvandlas till rikedom. Rika människor enligt Kiyosaki härleder 70 av sina inkomster från investeringar och 30 eller mindre av deras inkomst från löner. De flesta handlare är förmodligen inte investerare enligt denna definition De köpa låga eller sälja höga handelslagret Som ett resultat är det något de måste göra för att generera sina pengar. Investerare är däremot människor som vanligtvis söker efter platser där de kan sätta sina pengar som genererar avkastningsgrader på 25 eller högre utan dem gör någonting Om du vet hur man får sådana typer av avkastning, vill du hålla fast vid dessa investeringar så länge som möjligt. Många högteknologiska aktier uppvisade resultatökningstakten på drygt 25, och när t hej gjorde priserna stigit dramatiskt för att det här är vad investerare vill Problemet med sådana investeringar är att de inte garanteras att fortsätta för alltid Många av er har säkert upptäckt att de senaste åren. Vad är ett handelssystem. Vad de flesta tycker av som ett handelssystem skulle jag ringa en handelsstrategi. Detta skulle bestå av åtta delar. En marknadsfilter. S et up conditions. A n ingångssignal. A värsta fallet förlust. R e-post när det är lämpligt. A positioneringsalgoritm och. Du behöver flera system för olika marknadsförhållanden. Ett marknadsfilter är ett sätt att titta på marknaden för att avgöra om marknaden är lämplig för ditt system. Till exempel kan vi ha tysta trendingmarknader, volatila trendingmarknader, platta tysta marknader och platta volatila marknader Och naturligtvis kan de trendmarknaderna vara bullish eller baisse. Ditt system kan bara fungera bra under ett av dessa marknadsförhållanden. Därför behöver du ett filter för att avgöra om ditt system har en hög Sannolikhet för att arbeta Ska du handla ditt system eller inte. Uppställningsvillkoren motsvarar dina granskningskriterier. Till exempel, om du handlar aktier, finns det 7 000 aktier som du kanske bestämmer dig för att investera i när som helst. Därför använder de flesta en serier av screeningskriterier för att minska antalet ner till 50 bestånd eller mindre Exempel på skärmar kan innefatta William O Neils CANSLIM-kriterier 2 eller ett värdeskärm för lager med bra PER eller ett bra PEG-förhållande eller en grundläggande skärm som har att göra med hantering och dess avkastning på tillgångar Du kan också ha en teknisk uppsättning, precis före ingången, till exempel att titta på lageret för att gå ner i sju raka dagar. Ingångssignalen skulle vara en unik signal som du använder på lager som möter din första skärm till bestämma när du kan ange en position antingen lång eller kort Det finns alla typer av signaler man kan använda för inmatning, men det innebär vanligtvis någon form av rörelse i din riktning som uppstår efter en viss inställning. Nästa En del av ditt handelssystem är ditt skyddande stopp Det här är den värsta förlusten som du vill uppleva och den definierade 1R eller din första risk för dig. Ditt stopp kan vara ett värde som håller dig kvar på lageret under en lång tid. 25 droppe i aktiekursen eller något som snabbt kommer ut dig om marknaden vänder mot dig och 25 procent faller Skyddsstopp är absolut nödvändiga Marknader går inte för alltid och de går inte för alltid Du behöver stopp för att skydda dig själv Som jag sa i Trade Your Way till finansiell frihet att komma in på marknaden utan ett skyddande stopp är att köra genom staden och ignorera röda lampor. Du kan komma till ditt resmål så småningom, men dina chanser att göra det framgångsrikt och säkert är mycket smala. Den femte komponenten i ett handelssystem är din återinträdesstrategi. Oftast när du blir stoppad ur en position, kommer beståndet att vända sig i den riktning som gynnar din gamla position. När det händer kanske du har ap felaktig chans för vinst som inte täcks av dina ursprungliga inställningar och inträdesvillkor Som ett resultat måste du också tänka på återinmatningskriterier. När kanske du vill komma tillbaka till en sluten position Under vilka förutsättningar skulle detta vara möjligt och vilka kriterier skulle utlösa din återinträde. Den sjätte delen av ett handelssystem är din exitstrategi. Avslutningsstrategin kan vara väldigt enkel. Till exempel kan det helt enkelt vara ett 25 stopp stopp där du justerar stoppet till 75 av slutkursen när ett lager gör en ny hög Stoppet är alltid inställt, aldrig nere. Dock kan du ha många möjliga utgångar utöver ett bakåtstopp. Till exempel flyttar en stor volatilitet till exempel 1 5 gånger den genomsnittliga dagliga volatiliteten mot dig i en En dag är en bra utgång. Korsar ett betydande rörligt medelvärde, t ex 50 dagarna kan vara en bra utgång. Tekniska signaler är bra utgångar, t. ex. att bryta en signifikant trendlinje. Utmaningar är en av de viktigaste delarna av ditt system. Det är en faktor i din handel där du har total kontroll Och det är dina utgångar som kontrollerar huruvida du tjänar pengar på marknaden eller har små förluster Du bör ägna mycket tid och tänka på dina exitstrategier. Sjunde delen av ditt system är din positionsstorleksalgoritm Positionstorlek är den del av ditt system som styr hur mycket du handlar. Det bestämmer hur många aktier du ska köpa. En allmän rekommendation skulle vara att ständigt riskera 1 av din portfölj. Om du har en 25 000 portfölj, så skulle inte vilja riskera mer än 250. Säg att du ville köpa ett lager på 10 Du bestämde dig för att hålla ett 25 slutstopp, vilket innebär att om varulagret sjönk 25 till 7 50 skulle du lämna din position Eftersom ditt stopp är din risk per dela skulle du dela upp den 2 50 risken till 250 för att bestämma antalet aktier att köpa Eftersom 2 50 går in i 250 100 gånger skulle du köpa 100 aktier av aktier Observera att du skulle köpa 1000 aktier 100 aktier 10 00 vardera eller fyra gånger risken för 250 Det här är meningsfullt eftersom ditt stopp är 25 av köpeskillingen Således skulle din risk vara 25 av din totala investering. Om du vill veta mer om positionsbestämning, föreslår jag att du läser översynen Trade Your Way till finansiell frihet, den slutgiltiga handboken för positionsbestämning och introduktionen till positioneringsprogrammet för e-learning. För det första behöver du flera handelssystem för varje typ av marknad. Du behöver åtminstone ett system för trending marknader och ett annat system för platta marknader. Hela Trading System Din affärsplan för handel 3.Remember att jag sa att det som flesta anser att ett handelssystem är helt enkelt en handelsstrategi som borde vara en del av en övergripande affärsplan. Utan den övergripande affärsplanen skulle många fortfarande förlora pengar Låt oss titta på det övergripande sammanhanget där en handelsstrategi ska göras till din affärsplan, jag har skrivit i stor utsträckning om detta ämne, därför är följande i denna artikel följande bara en kort översikt. Här är en sammanfattning av vad vi anser vara avgörande för en bra handelsplan.1 Sammanfattning Detta är vanligtvis det sista avsnittet som skrivits. Det granskar allt material i planen och presenterar det i sammanfattande form. Det borde beskriv i detalj planens syfte och beskriv sedan kortfattat hur mycket målen kommer att uppnås2. En affärsbeskrivning Företagsbeskrivningen ska innehålla verksamhetens uppgift, en översikt över verksamheten och dess historia, De produkter och tjänster du tillhandahåller som är tillväxt av kapital och riskkontroll som en näringsidkare, din verksamhet, operativa överväganden som nödvändig utrustning och platsplats samt din organisation och ledning av anställda om något Alla dessa ämnen är ganska självförklarande, men du bör ta dig tid att skriva ut dem som en del av din plan.3 En branschöversikt och tävling I branschöversikten måste du titta på de faktorer som påverkar marknaden Till exempel visar Ed Yardeni på sin webbplats tio huvudfaktorer som påverkar marknaden. Dessa inkluderar en globalt konkurrenskraftig ekonomi, en revolution inom innovation, trådlös tillgång till Internet, lågteknologiska företag som har tillgång till högteknologiska verktyg och ändrar sina affärer som ett resultat , behovet av att outsourca för att öka produktiviteten och många andra teman Se för mer information Dessutom behöver du också veta vem din konkurrens är. Vem handlar du mot. Vad är deras tro? Vilka fördelar har de att du inte? Vilka fördelar har du det de inte gör? 4 Självkundssektion Du måste känna till dina styrkor och svagheter och lista dem i det här avsnittet. Du behöver veta hur man kan utnyttja dina styrkor och undvika eller övervinna dina svagheter. 5 Din handelsplan själv Den taktiska handelsplanen bör vara en del av din handelsplan, men det bör också innehålla en din affärsövertygelse som ligger till grund för din plan, b eventuella strategiska allianser du kan ha e och c vad du planerar att göra när det gäller utbildning och coachning. 6 Dina handelsdelar Jag tror att din handelsplan ska också innehålla en lista över alla handelskanter som du har på marknaden. När du listar dina kanter kan du granska dem ofta och var noga med att du utnyttjar dem. Till exempel kan dina kanter inkludera det faktum att du inte måste handla, b du förstår R-multiplar och positionering som ger människor en enorm kant över dem som inte har någon idé om dessa begrepp, c din förmåga att läsa en nivå II-skärm för att få utmärkta aktieaffärer, dina informationskällor, din förmåga att planera i förväg så att du har en spelplan varje dag, f din skicklighet att följa tio handelsuppgifter, din kunskap om dig själv och dina styrkor och svagheter Detta är bara ett urval av möjliga kanter som du kan ha över den genomsnittliga näringsidkaren investor.7 Finansiell information Det här avsnittet ska innehålla tre delar Den första delen är din budget Hurmycket pengar har du Vad kommer handelsprocessen att kosta dig Den andra delen kommer att vara ditt kassaflödesanalys Gör din plan meningsfullt när det gäller kassaflöde Och till slut kommer den tredje delen att inkludera resultaträkningar Om du inte har någon handelsrekord, du måste göra uppskattningar baserade på historisk testning och baserad på pappershandel.8 Sämsta fall Beredskapsplanering Det händer alltid att du inte har redogjort för eller planerat i din handelsplan. Hur kommer du att hantera dessa element Vad kommer du att göra om någon av dessa saker kommer upp Hur kommer du att fatta beslut när dessa element kommer upp. Om du vill ha mer information, har jag Market Mastery nyhetsbrev som ägnades åt affärsplanering. Utveckla ett system. Jag besöker en intervju som jag gjorde med LTC Ken Long, en systemexpert med US Army Här är vad Ken sa om att utveckla ett system. Dina vem du är Innan du utför någon planering eller systemdesign måste du ha en grundlig förståelse av vem du är och vad din Mål är enskilda investerare, privata hedgefonderchefer, offentliga fondförvaltare och förtroendecheferna har olika dynamik, tidsramar och riskprofiler. Detta gäller systemdesign, eftersom den slutliga produkten måste passa gruppens eller individens omständigheter och dynamik Om du hoppar in i systemdesign utan att överväga dessa grunder, kommer du att sådja frön av framtida problem. Objektiv I handelssystemdesign är problemet att definiera vad du vill att systemet ska uppnå. Med så många idéer, händelser, omständigheter och justeringar som uppstår i systemutveckling måste du ha dina mål kristallklara i ditt sinne Om du inte vet vart du ska, så kommer någon gammal väg att göra. Mål ger dig grunden för att göra val och prioritera åtgärder Det här är inte att säga att målen är statiska Faktum är att de kan förändras när du upptäcker antingen oväntade begränsningar eller fördelar i ditt system när det mognar. Men innan du börjar måste du ha en första uppsättning av mål och mål för att vägleda dig. Kalibrering Efter att systemet har implementerats och fungerat, kontrollerar en del av processen att kalibrera systemet att se om målen fortfarande passar den person eller organisation som du har blivit. Det är en mycket spännande del av systemdesignen Jag kan inte berätta hur ofta jag har varit en del av ett designteam som startade med en begränsad uppsättning mål och upptäcktes i fantasifasen att genom att justera våra sevärdheter kunde vi uppnå mycket mer för mycket mindre men du måste börja någonstans Om du inte börjar med mål, spinner du dina hjul. Jag ställde denna fråga till Ken Detta avsnitt är kritiskt Hur vet du om ditt system fungerar eller inte? re dina prestationsbenchmarker Vilka är dina kriterier för att veta att ditt system inte fungerar Hur kommer du att fatta beslut när dessa kriterier är uppfyllda Ska du skrapa allt eller bara göra positioneringsjusteringar Alla dessa frågor är avgörande för att utveckla och driva ett bra handelssystem . Hur man gör beslut inom systemet. Här är vad Ken sa om detta kritiska ämne. Om du inte bestämmer hur du ska fatta beslut i förväg så måste du säkert avgöra det vid det första svåra beslutet. Om du fattar beslut på plats, utan några riktlinjer, har du två problem 1 ut vad man ska göra och 2 hur man gör det Och dessa problem måste mötas under stor stress och begränsad tid Det är bättre att lugnt avgöra beslutsprocessen i förväg så att beslutsmekanismen är överens om att förhand. I armén överlever ingen plan normalt den första kontakten med fienden, och så är vårt mål i planeringen att utveckla en rad alternativ som kan tillämpas på ett antal scenarier. Genom repetition och analys vet vi vilken strategi som fungerar bäst för en given uppsättning villkor Målet med strategiutveckling är att ge beslutsfattaren en meny med val som är robusta nog för att täcka ett brett utbud av händelser. Generellt systemutveckling ser vi efter robusta och enkla planer som kan täcka ett brett spektrum av förhållanden När du planerar så här försöker du inte tvinga världen att anpassa sig till din plan Om du blir kär i en strategi och blir känslomässigt investerat i att få det att fungera oavsett vad marknaden eller världen säger, förlorar du förmågan att anpassa och lära. Ett verkligt världsexempel för ett handelssystem kan vara en näringsidkare som beslutar att kontrollera sin faktiska handelsprestation varje månad mot beräknade systemförväntningar och bestämma variationens statistiska betydelse. Han kan bestämma att något resultat som är större än en eller två standardavvikelser är en signal att sluta handla och kalibrera systemet eller bekräfta handelsmodellens validitet och dess underliggande antaganden Om den faktiska förväntan ligger nära den förväntade förväntan, vet näringsidkaren att han är på mål I moderna tillverkningssystem kallas detta begrepp statistisk process Kontrollera. Det låter systemansvarige veta när produktionsmaskinerna driver ut ur tolerans och försämrar kvaliteten på utmatningen till den punkt där linjen stoppas och maskinerna omkastas. Jag frågade Ken om hur hans råd gäller med tanke på att många handelssystem är automatiserade Här är hur han svarade. Det är ett allmänt problem med informationsåldern, som ger oss ett brett sortiment av automatiserade beslutsstödsystem som kan sammanställa massiva mängder data, analysera och bearbeta det och presentera oss med beslutspaket för åtgärder baserat på kriterier som vi kan specificera jag Använd mycket av dessa Men nyckeln till att få dem att arbeta är att se till att du förstår den underliggande affärsmodellen och systemlogiken När du gör saker automatiskt via dator måste du förstå vad datorn beräknar och filtrerar jag vann inte kraftverktyg tills jag vet hur de fungerar och jag har behärskat sin användning i simuleringar. Om du har gjort allt förberedelsearbetet som du skisserade i din systemdesign workshop 4 och du har valt indikatorer som ger dig rätt signaler för att göra dina handelsbeslut, är det rätta att du använder sig av signalerna för att göra din beslut Periodisk kalibrering av systemet är emellertid fortfarande nödvändigt för att bekräfta att du har valt rätt signaler och att dina åtgärder är korrekta. Om du inte har gjort det, kan det vara så att du helt enkelt hämtade den senaste heta indikatorn och använder det oavsett hur lämpligt det kan vara för ditt handelssystem Om det inte fungerar som annonserat, kommer du sannolikt att dumpa det till nästa heta idé som följer med. Då är du inte en system s näringsidkare, du reagerar bara till reklam. 1 Vi har två nyhetsbrev där vi intervjuade Tom Basso för er som vill veta mer Ring 919-466-0043 för mer information. 2 William O Neil, Hur man tjänar pengar på aktier New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har ett ljudprogram för affärsplanering för handlare som tar dig igenom utvecklingen av en affärsplan.4 Verkstaden Ken hänvisar till är, hur man utvecklar ett vinnande handelssystem som passar dig, som vi erbjuder en gång eller två gånger varje år. Om författaren Trading Coach Dr Van K Tharp, presenterad i den ständigt populära boken Market Wizards är allmänt erkänd för hans bästsäljande böcker Trade Your Way till Financial Freedom Super Trader och hans klassiska Peak Performance Home Study Course för handlare och investerare Besök honom på för ett GRATIS handelssimuleringsspel eller att anmäla sig till hans GRATIS veckovisa nyhetsbrev. Trafiksystem Vad är ett handelssystem Ett handelssystem är helt enkelt en grupp specifika regler eller parametrar som bestämmer inmatnings - och utgångspunkter för ett givet eget kapital Dessa punkter, kända som signaler, markeras ofta på ett diagram i realtid och uppmanar omedelbar exekvering av en handel. Här är några av de vanligaste tekniska analysverktygen som används för att konstruera t han parametrar av trading systems. Moving medeltal MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, två eller flera av dessa former av indikatorer kommer att kombineras i skapandet av en regel. MA crossover systemet använder exempelvis två glidande medelparametrar, den långa term och på kort sikt, för att skapa en regel köp när kortsiktiga kors över lång sikt, och sälja när motsatt är sant I andra fall använder en regel endast en indikator Till exempel kan ett system ha en regel som förbjuder köp, såvida inte den relativa styrkan ligger över en viss nivå Men det är en kombination av alla dessa typer av regler som gör ett handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System med 5 och 20 rörliga medelvärden. Eftersom framgången för det övergripande systemet beror på hur väl reglerna utförs, spenderar systemhandlarna tidoptimering för att hantera risken öka antalet uppnådda per handel och uppnå långsiktig stabilitet. Detta görs genom att ändra olika parametrar inom varje regel. Till exempel optimizera e MA crossover-systemet, skulle en näringsidkare testa för att se vilka glidande medelvärden som 10 dagar, 30 dagar etc fungerar bäst och sedan implementera dem. Men optimering kan förbättra resultaten med endast en liten marginal - det är kombinationen av parametrar som används som kommer i slutändan att bestämma framgången för ett system. Advantages Så varför kanske du vill anta ett handelssystem. Det tar alla känslor ur handel - Emotion är ofta citerat som en av de största bristerna hos enskilda investerare Investerare som inte kan klara av förluster andra gissar sina beslut och slutar att förlora pengar Genom att strikt följa ett förutvecklat system kan systemhandlare avstå från att behöva fatta beslut när systemet är utvecklat och etablerat. Handel är inte empirisk eftersom den är automatiserad Genom att skära ner på mänskliga ineffektivitet kan systemhandlare öka vinsten. Det kan spara mycket tid - När ett effektivt system har utvecklats och optimerats, är det lite att ingen ansträngning krävs av näringsidkaren. Datorer används ofta för att automatisera inte bara signalgenerering, men också den faktiska handeln, så näringsidkaren befrias från att spendera tid på analys och göra affärer. Det är enkelt om du låter andra göra det åt dig - Behöver allt arbete som görs för dig Vissa företag säljer handelssystem att de har utvecklat andra företag kommer att ge dig de signaler som genereras av sina interna handelssystem för en månadsavgift Var försiktig, men - många av dessa företag är bedrägliga Ta en närmare titt på när resultaten de pratar om var tog lätt att vinna i det förflutna Leta efter företag som erbjuder en rättegång som gör att du kan testa systemet i realtid. Nackdelar Vi har tittat på de främsta fördelarna med att arbeta med ett handelssystem, men tillvägagångssättet har också dess nackdelar. System är komplicerade - Det här är deras största nackdel I utvecklingsstadierna kräver handelssystemen en solid förståelse av teknisk analys, förmågan att fatta empiriska beslut och en grundlig kunskap om hur parametrar fungerar men e vän om du inte utvecklar ditt eget handelssystem är det viktigt att känna till de parametrar som utgör den du använder. Att förvärva alla dessa färdigheter kan vara en utmaning. Du måste kunna göra realistiska antaganden och effektivt anställa system - Systemhandlare måste göra realistiska antaganden om transaktionskostnader. Dessa kommer att bestå av mer än provisionskostnader. Skillnaden mellan genomförandepriset och påfyllningspriset är en del av transaktionskostnader. Tänk på att det ofta är omöjligt att testa systemen noggrant och orsaka en viss osäkerhet när systemet kommer att fungera Problem som uppstår när simulerade resultat skiljer sig väsentligt från det faktiska resultatet kallas glidning Effektivt att hantera glidning kan vara ett viktigt vägspärr för att implementera ett framgångsrikt system. Utveckling kan vara en tidskrävande uppgift - mycket av tiden kan gå in på att utveckla ett handelssystem för att få det att fungera och fungera korrekt. Utveckla ett systemkoncept och sätta det i bruk Det tar lång tid att testa historiken. Historisk backtesting tar några minuter men det är inte tillräckligt med bakre testning. System måste också handlas i realtid för att säkerställa tillförlitlighet. Slutligen kan glidning göra det möjligt för handlare att göra flera ändringar av sina system även efter deployment. Do de arbetar Det finns ett antal internet bedrägerier relaterade till systemhandel, men det finns också många legitima, framgångsrika system Kanske är det mest kända exemplet det som utvecklats och implementerats av Richard Dennis och Bill Eckhardt, som är Original Turtle Traders 1983 hade de två tvivel om huruvida en bra näringsidkare är född eller skapad Så tog de några människor utanför gatan och tränade dem utifrån deras nu kända Turtle Trading System. De samlade 13 handelsmän och slutade göra 80 årligen över de närmaste fyra åren Bill Eckhardt sa en gång, vem som helst med genomsnittlig intelligens kan lära sig att handla. Det här är ingen raketvetenskap. Det är dock mycket lättare att lära dig vad du gör uld göra i handel än att göra det Handelssystem blir allt populärare bland professionella handlare, fondförvaltare och enskilda investerare - kanske det här är ett testamente för hur bra de jobbar. Beslut om att köpa ett handelssystem kan vara svårt att hitta ett trovärdigt företag Men de flesta bedrägerier kan spottas av sunt förnuft Till exempel är en garanti på 2500 årligen klart upprörande, eftersom det lovar att med bara 5.000 kan du göra 125 000 på ett år och sedan genom sammansättning i fem år, 48.828.125.000 Om det här var sant, skulle inte skaparen handla sin väg till att bli miljardär. Andra erbjudanden är dock svårare att avkoda, men en vanlig metod att undvika bedrägerier är att söka efter system som erbjuder en kostnadsfri provning du kan testa systemet själv Aldrig lita på det företag som skryter om Det är också en bra idé att kontakta andra som har använt systemet för att se om de kan bekräfta sin tillförlitlighet och profitabi Konklusion Att utveckla ett effektivt handelssystem är inte på något sätt en lätt uppgift. Det kräver en god förståelse av de många tillgängliga parametrarna, förmågan att göra realistiska antaganden och tid och dedikation att utveckla systemet. Om det emellertid utvecklas och distribueras på ett korrekt sätt handelssystem kan ge många fördelar Det kan öka effektiviteten, ledig tid och, viktigast, öka vinsten.