T test trading system

Trading Systems Coding Testing, Felsökning och Optimering. Nu när du har ett handelssystem utformat och kodat är det dags att testa det för att se till att din kodning är fri från logiska och tekniska fel. Vi kommer också att titta på något som kallas optimering - en funktion i vissa handelsprogram som gör att du kan finjustera dina handelsregler för att passa de aktier du planerar att handla. Test ditt handelssystem De allra flesta handelsapplikationer som stöder programmeringsspråk stöder också testverktyg. Dessa verktyg är indelade i två kategorier. 1 Tekniska tekniska testverktyg söka efter tekniska fel i din kod Om du till exempel glömmer att lägga till en semikolon efter ett uttalande kommer det tekniska testverktyget att meddela att ditt uttalande är ogiltigt. Placeringen av det tekniska testverktyget beror på handeln applikation som används MetaTrader visar ett fel eller felaktiga resultat när du försöker kompilera din kod, medan handelsapplikationer som Tradecision ha ve en kodkontroll verktyg inbyggd i gränssnittet som låter dig kontrollera din kod för fel innan du applicerar det.2 Logiska Logiska testverktyg söka efter logiska fel i din kod Till exempel, om du råkade använda ett större än tecken istället för en mindre än tecken som inte är ett tekniskt fel, kommer ett logiskt testverktyg att visa att dina resultat inte är meningsfulla. Det mest populära logiska testverktyget är backtestingverktyget Med det här verktyget kan du ta över data och tillämpa ditt handelssystem på dessa data ger dig en uppfattning om följande. Varav ditt handelssystem är lönsamt. Vilka villkor är mest lönsamma. Var det finns några fel i dina regler. För mer information, se Backtesting Interpreting The Past. Troubleshooting Your Trading System Som med någon annan typ av programmering kan felsökning vara en tråkig och svår uppgift. Att hitta fel i din kod kräver systematiskt sortering genom din kod för att identifiera synaktiska fel som, även om det är ofta mindre , kan sätta ditt program i stopp. Det finns några vanliga fel att leta efter. Att missa semikolon efter uttalanden - Dessa måste vara efter varje uttalande. Odefinierade variabler - Kom ihåg att du måste deklarera dem innan du använder dem. Spelfel - Om några namn eller funktioner stavas felaktigt, kommer handelsapplikationen att returnera ett fel, se exempel nedan. Felaktig användning av - Kom ihåg att tilldelar ett värde till ett annat värde, men betyder lika med. Felaktig användning av inbyggda funktioner - Se din handelsapplikation s API för dokumentation eller applikationsprogrammeringsgränssnitt för att se till att du använder rätt syntax. Vissa handelsapplikationer innehåller en fe Ature som låter dig testa din kod innan du använder eller sammanställer den Med den här funktionen kan du se vad felet är och vilken linje det finns. Ta Tradecision till exempel. Här kan vi se att Tradecision ger oss plats och kolumn om felet, en beskrivning av felet och typen av fel i det här fallet är det syntaktiskt. Om vi ​​tittar på uttrycket kan vi se att i kolumn 8 är xrossBelow inte en giltig funktion. Om vi ​​ersätter x som finns i kolumn 8 med ac, då kommer vi att ha giltig kod. Om vi ​​tittar på MetaTrader kan vi se att felen kommer upp när vi försöker kompilera programmet. Här kan vi se att i beskrivningen står det att BuyNow-variabeln inte var definierad Dubbelklickning På det här felmeddelandet får vi oss till den specifika platsen för felet i koden. Som du kan se, ger de flesta handelsapplikationer dig ett enkelt sätt att hitta tekniska fel och fixa dem. Åtgärda fel innebär helt enkelt att systematiskt går igenom varje felmeddelande och då recom hämtar koden och eller tillämpar handelssystemet på diagrammen. Optimalisering av ditt handelssystem Vissa handelsapplikationer låter dig välja variabler som ska optimeras. Tradecision kan till exempel enkelt välja en variabel och ersätta den med kod som kommer att försöka optimera Optimering själv är helt enkelt en process som hittar det optimala värdet för ett visst handelssystemelement baserat på tidigare resultat och prestanda Observera att överoptimering resulterar i handelssystem som inte kan anpassa sig till marknadsförhållandena därför är det viktigt att endast optimera några viktiga variabler, inte varje variabel. Här är vad optimeringsfunktionen ser ut i Tradecision. You kan se att vi förklarade två nya variabler och ställa dem lika med. Det innebär helt enkelt att handelsprogrammet kommer att ersätta detta med det optimala numret. Sedan kan du se att vi Använda de nya variablerna inom vår handelsstrategi Slutligen ställer vi in ​​en räckvidd för siffrorna så att programmet inte kommer att söka till oändlighet. Några andra handelsprogram har funktioner som fungerar på ett liknande sätt, så att du kan ersätta det numeriska värdet med a och berätta för handelsapplikationen för att optimera den. Slutsats Nu skulle du ha utvecklat ett fungerande handelssystem där du kan ha förtroende. nästa del av den här serien kommer du att lära dig hur du tillämpar ditt handelssystem på diagram och hur du använder det för att göra handelsbeslut. Bakåt testa dina handelsideer. En av de mest användbara sakerna du kan göra i analysfönstret är att back-test din handelsstrategi på historiska data Detta kan ge dig värdefullt inblick i styrkor och svaga punkter i ditt system innan du investerar riktiga pengar. Denna enda AmiBroker-funktionen kan spara mycket pengar för dig. Skriva dina handelsregler. Först måste du ha objektiva eller mekaniska regler för att komma in och ut ur marknaden Detta steg är basen för din strategi och du måste tänka på det själv eftersom systemet måste matcha din risk tolerans, portföljstorlek, mån y-tekniker och många andra individuella faktorer. När du har egna regler för handel bör du skriva dem som köp och sälj regler i AmiBroker Formula Lanugage plus kort och omslag om du vill testa även kort handel. I det här kapitlet kommer vi att överväga väldigt grundläggande glidande medelvärde Cross-system Systemet skulle köpa aktier kontrakt när nära pris stiger över 45-dagars exponentiell glidande medelvärde och kommer att sälja aktier kontrakter när nära pris faller under 45-dagars exponentiell glidande medelvärdet. Exponentiell glidande medelvärde kan beräknas i AFL med hjälp av den inbyggda funktionen EMA Allt du behöver göra är att ange inmatnings array och medelvärde, så det 45-dagars exponentiella glidande genomsnittet av slutkurserna kan erhållas med följande uttalande. Den nära identifieraren avser inbyggd array håller stängningspriser för aktuellt analyserad symbol. För att testa om det närmsta priset passerar över exponentiell glidande medelvärde, kommer vi att använda inbyggd korsfunktion. köp kors nära, ema nära, 45. Ovanstående uttalande definierar en köphandelregel Det ger 1 eller sant när det går nära pris över ema stänga, 45 Då kan vi skriva försäljningsregeln som skulle ge 1 när motsatt situation händer - nära pris korsar under ema nära, 45.sell cross ema close, 45, close. Observera att vi använder samma korsfunktion men motsatt ordning av argument. Så komplett formel för långa affärer kommer att se ut så här. köp korsa nära, ema stänga, 45 sälj korsa ema stänga, 45, stäng. NOTE För att skapa ny formel, vänligen öppna Formel Editor med hjälp av Analysis-Formula Editor-menyn, skriv in formuläret och välj Verktyg-Skicka till Analys-menyn i Formel editor. För att backtesta systemet klickar du bara på knappen Tillbaka test i fönstret Automatiskt analys Se till att du har skrivit in den formel som innehåller minst köpa och sälja handelsregler enligt ovan. När formeln är korrekt börjar AmiBroker analysera dina symboler enligt dina handelsregler och genererar en lista över simulerade affärer. Hela proceduren ss är väldigt snabb - du kan skriva tillbaka tusentals symboler om några minuter. Progressfönstret visar dig beräknad slutförd tid. Om du vill stoppa processen kan du bara klicka på Avbryt-knappen i framdriftsfönstret. När processen är klar lista över simulerade affärer visas i nedre delen av automatiska analysfönstret Resultatpanelen Du kan undersöka när köp - och säljssignaler inträffade genom att dubbelklicka på handeln i resultatfönstret Detta ger dig raka eller ofiltrerade signaler för varje stapel när du köper och försäljningsvillkoren är uppfyllda Om du vill se endast enhandelspilar som öppnas och stängs för närvarande vald handel bör du dubbelklicka på raden medan du håller ned SHIFT-tangenten nedtryckt. Alternativt kan du välja vilken typ av display som ska visas genom att välja lämpligt objekt från den sammanhangsmeny som visas när du klickar på resultatrutan med en höger musknapp. Förutom resultatlistan kan du få mycket detaljerad statistik om systemets prestanda genom att klicka på knappen Rapport för att få reda på mer om rapportstatistik, kolla in beskrivningsfönstret beskrivning. Om du vill ändra inställningarna för bakåtprövning. Bakprovningsmotorn i AmiBroker använder vissa fördefinierade värden för att utföra uppgiften, inklusive portföljstorlek, periodicitet varje vecka varje månad, belopp av provisioner, räntesatser, maximala förlust - och vinstmålstopp, typ av affärer, prisfält och så vidare. Alla dessa inställningar kan ändras av användaren med hjälp av inställningsfönstret. Efter att ha ändrat inställningarna, kom ihåg att köra tillbaka testningen igen om du vill ha resultaten för att vara synkroniserad med inställningarna. Till exempel, för att backa test på veckobar i stället för dagligen, klicka bara på Inställningar-knappen välj Weekly from Periodicity combo-rutan och klicka på OK och kör sedan din analys genom att klicka på Back test. Reserved variable names. The Följande tabell visar namnen på reserverade variabler som används av Automatic Analyzer. Betydelsen och exemplen på att använda dem ges senare i det här kapitlet. Allows control dollarbelopp eller procentandel av portfölj som investeras i handeln, se förklaringar nedan. Automatisk analys ny i 3 9. Hittills diskuterade vi ganska enkel användning av backtestaren. AmiBroker stöder dock mycket mer sofistikerade metoder och begrepp som kommer att diskuteras senare i det här kapitlet Observera att nybörjaren först bör spela lite med de enklare ämnen som beskrivs ovan innan du går vidare. Så, när du är redo, ta en titt på följande nyligen presenterade funktioner i back-testeren. En AFL-skripting värd för avancerade formelskribenter b förbättrat stöd för korta affärer c sättet att styra orderkörningspriset från skriptet d olika typer av stopp i backtester e positioneringsstorlek f rundstorlek och kryssstorlek g marginalkonto h backtesting futures. AFL scripting host är ett avancerat ämne som omfattas av ett separat dokument tillgängligt här och jag vann inte att diskutera det i det här dokumentet. Återstående funktioner är mycket lättare att förstå. De tidigare versionerna av AmiBroker, om du vill ha ett back-test-system med både långa och korta affärer, kan du bara simulera stop-and-reverse-strategi. När lång position stängdes öppnades en ny kort position omedelbart. Det berodde på att köpa och sälja reserverade variabler användes för båda typerna av affärer. Nu med version 3 59 eller högre finns det separata reserverade variabler för att öppna och stänga långa och korta affärer. buy - true eller 1 värde öppnas lång handelsförsäljning - sant eller 1 värde stänger lång handel kort - sant eller 1 värde öppnar kort handelskort - sant eller 1 värde stänger kort handel. För att back-test korta affärer måste du tilldela korta och täckande variabler Om du använder stop-and-reverse-systemet alltid på marknaden, tilldela bara sälja att korta och köpa till cover. short sälja cover buy. This simulerar sättet pre-3 59 versioner worked. But nu AmiBroker gör att du kan ha separata handelsregler för att gå lång och för att gå kort som visas i det här enkla exemplet. långa affärer entré och utträde regler köpa cross cci, 100 sälja kors 100, cci. korta inträden och kortslutningar reglerar kort kors -100, cci täcker cross cci, -100. Notera att i det här exemplet om CCI är mellan -100 och 100 är du ute av marknaden. Kontrollera handelskurs. AmiBroker erbjuder nu 4 nya reserverade variabler för att ange det pris som köp, sälja, korta och omslag beställningar utförs Dessa rader har följande namn buyprice, sellprice, shortprice och coverprice. The huvudsakliga tillämpningen av dessa variabler är att reglera handelspriset. Köppris IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE på måndag köp på högt, annars köp på nära håll. Så kan du skriva följande för att simulera verkliga stop-orders. BuyStop formuläret för buy stop level SellStop formeln för försäljning stoppnivå. om som helst under dagpriserna stiger ovanför buystop level hög buystop köper ordern sker vid köpstopp eller låg som är högre Köp Cross High, BuyStop. om när som helst under dagpriserna faller under försäljningsprisnivå låg försäljningsstopp sker försäljningsordern vid försäljningsstopp eller högt som är lägre Sälj Kors SäljPris, SäljStop. BuyPris Max Köpstopp, Lågt Försäkra dig om köppris inte mindre än Låg SäljPris min SäljStopp, Hög Kontrollera Försäljningspriset är inte större än High. Observera att AmiBroker förinställer köppris, försäljningspris, kortpris och täckprisvärdesvärden med de värden som definieras i fönstret för systemtestinställningar som visas nedan, så du kan men behöver inte definiera dem i din formel. Om du inte definiera dem AmiBroker fungerar som i de gamla versionerna. Vid backtestning kommer AmiBroker att kontrollera om de värden du tilldelade till köperen, försäljningspriset, kortpriset, täckpriset passar in i ett högt lågt utbud av given bar. Om inte, justerar AmiBroker det till högt pris om prismatrisvärdet är högre än högt eller till det låga priset om prismatrisvärdet är lägre än lågt. Projektmål stannar. Som du kan se i bilden ovan är nya inställningar för vinstmåttstopp tillgängliga le i fönstret för systemtestinställningar Resultatmålstopp görs när det höga priset för en given dag överstiger stoppnivån som kan ges som en procentandel eller punktförhöjning från köpeskillingen Som standard stoppas exekveras till pris som du definierar som sälja prisuppsättning för långa affärer eller täckningsprisuppsättning för korta affärer Detta beteende kan ändras genom att använda Exit vid stoppfunktionen. Exit vid stoppfunktionen. Om du markerar Avsluta vid stopprutan i inställningarna stoppas exekveringen vid exakt stoppnivå, dvs. om du definierar vinstmålet stoppa vid 10 ditt stopp och köpeskillingen var 50 stopporder kommer att köras vid 55 även om din försäljningsprisuppsättning innehåller annat värde till exempel slutkurs på 56. Maximal förlust slutar fungera på ett liknande sätt - de är exekveras när det låga priset för en viss dag sjunker under stoppnivån som kan ges som en procentuell eller stigande ökning från köpeskillingen. Denna typ av stopp används för att skydda vinsterna när det spårar din handel så att varje gång en position värdet når en ny hög är bakstoppet placerat på en högre nivå När vinsten sjunker under den bakre stoppnivån är positionen stängd. Denna mekanism visas på bilden nedan. 10 bakstopp visas. ett exempel på låg nivå genomförande av vinstmålet stopp i AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i om priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Sälj i 1 SäljPris i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 annars Sälj i 0.Detta är en ny funktion i version 3 9 Positionstorlek i backtester implementeras med hjälp av ny reserverad variabel. PositionSize storlek array. Now du kan styra dollar belopp eller andel av portfölj som investeras i trade. positive nummer definiera dollar belopp som investeras i handeln till exempel. PositionSize 1000 investera 1000 i varje trade. negative numbers -100 -1 definiera procent -100 ger 100 av nuvarande portfölj storlek, -33 ger 33 av tillgängligt eget kapital till exempel. PositionSize -50 investerar alltid bara hälften av det aktuella equity. dynamic-dimensioneringsexemplet. PositionSize - 100 RSI. as RSI varierar från 0 100 Detta kommer att resultera i position beroende på RSI-värden - låga värden på RSI kommer att resultera i högre andel investerade. Om mindre än 100 av tillgängliga pengar finns i intjänad då återstående belopp tjänar ränta enligt definitionen i inställningarna. Det finns också en ny kryssruta i AA-inställningsfönstret Tillåt positionsstorlek krympande - detta styr hur backtester hanterar situationen när den begärda positionstormen via PositionSize-variabel överstiger tillgängliga pengar när denna flagga är markerad positionen är inmatad med storlek shinkad till tillgängliga pengar om den är avmarkerad positionen är inte inmatad. För att se faktiska positionsstorlekar använd ett nytt rapportläge i AA-inställningsfönstret Handelslista med priser och pos size. For slutet, här är ett exempel på Tharp s ATR-baserad positionsstorleksteknik kodad i AFL. Köp din formel här. Sälj 0 säljer bara genom stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 VIKTIGT Ställ det också i Inställningar Initial Equity. Risk 0 01 Kapitalpositionera Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. Tekniken kan sammanfattas enligt följande. Det totala kapitalet per symbol är 100 000, vi sätter risknivån vid 1 av tota l eget kapital Risknivå definieras enligt följande om ett efterföljande stopp på 50 aktier är 45 värdet på två ATR s mot positionen, 5 förlusten är uppdelad i 1000 risk för att 200 aktier ska köpas. Så, förlustrisken är 1000 men fördelningsrisken är 200 aktier x 50 aktie eller 10 000 Så vi tilldelar 10 av eget kapital till inköpet men riskerar endast 1000 redigerat utdrag från AmiBroker-postlistan. Rundlängdstorlek och tickstorlek. Diverse instrument är handlas med olika handelsenheter eller block. Till exempel kan du köpa bråkdel av andelar i fond, men du kan inte köpa bruttoantal aktier. Ibland måste du köpa på 10 eller 100-talet. AmiBroker låter dig nu ange blockstorleken på globalt och per-symbolnivå. Du kan definiera per-symbol runda partikelstorlek på Symbol-Information-sidan bild 3 Värdet på noll betyder att symbolen inte har någon speciell runda partikelstorlek och kommer att använda standard runda lotstorlek globala inställningar från den automatiska analysen Inställningar s åldersbild 1 Om standardstorleken är inställd till noll betyder det att fraktionerat antal aktier kontrakt är tillåtna. Du kan också styra runda partikelstorlekar direkt från din AFL-formel med hjälp av RoundLotSize reserverad variabel, till exempel. Denna inställning styr lägsta prisrörelsen av given symbol Du kan definiera den på globala och per-symbolnivå Som med runda lotstorlek kan du definiera fältstorlek per symbol på sidan Symbolinformation sidan pic 3 Värdet på noll instruerar AmiBroker att använda standardflikstorlek som definieras i Inställningarna sida bild 1 av automatisk analysfönster Om standardflikstorlek också är inställt på noll betyder det att det inte finns någon lägsta prisflyttning. Du kan ställa in och hämta kryssstorleken även från AFL-formeln med hjälp av TickSize reserverad variabel, till exempel. Notera att kryssrutan storlek inställning påverkar ENDAST trades som lämnas av inbyggda stopp och eller ApplyStop Backtestern förutsätter att prisuppgifter följer fältstorlekskrav och det ändrar inte prisuppsättningar som tillhandahålls av användaren. Så specificerar fäststorlek m akes känsla bara om du använder inbyggda stopp så att utgångspunkter genereras till tillåtna prisnivåer istället för beräknade. Till exempel i Japan kan du inte ha fraktioner av delar av yen så du borde definiera global ticksize till 1, så inbyggd stoppar avslutningsverksamheten på heltalsnivå. Konto marginalinställning definierar procentsats för marginalbehov för hela kontot Standardvärdet för Kontantmarginal är 100 Det innebär att du måste tillhandahålla 100 medel för att komma in i handeln, och det här är hur backtester fungerade i tidigare versioner Men nu kan du simulera ett marginalkonto När du köper på marginal lånar du helt enkelt pengar från din mäklare för att köpa aktie. Med gällande regler kan du lägga upp 50 av köpeskillingen på det lager du vill köpa och låna den andra hälften från din mäklare För att simulera detta anger du bara 50 i fältet Kontantmarginal se bild 1 Om ditt initiala eget kapital är satt till 10000 kommer din köpkraft att vara 20000 och du kommer att kunna gå in i större positioner Observera att dessa inställningar ställer in marginalen för hela kontot och det är INTE relaterat till terminshandel alls. Med andra ord kan du handla aktier på marginalkontot. Omvänd inmatningssignalkrafter avslutar kryssrutan till Backtester-inställningarna När det är PÅ standardinställningen - backtester fungerar som i tidigare versioner och stänger redan öppen positon om ny inmatningssignal i omvänd riktning stöter på Om denna strömbrytare är AV - även om omvänd signal inträffar backtester upprätthåller för tillfället öppen handel och stänger inte positon tills regelbunden utgångsförsäljning eller täckningssignal genereras I andra ord när denna brytare är OFF backtester ignorerar korta signaler under långa affärer och ignorerar köpsignaler under korta affärer. Tillåt samma streckavsluta enkelstångshandelsalternativ till inställningarna när det är på standardinställningarna - inmatning och utträde vid samma stav tillåtet som i tidigare versioner om det är AV - Avsluta kan hända från och med nästa stapel bara detta gäller för vanliga signaler, det finns en separat inställning för ApplyS toppgenererade utgångar Om du växlar till OFF kan du reproducera uppförandet av MS backtester som inte klarar av samma dagutgångar. Aktivera slutar omedelbart. Den här inställningen löser problemet med testsystem som går in i handeln på marknaden öppen I versioner före 4 09 backtester antog att du kom in i affärer på marknaden nära så inbyggda stopp var aktiverade från nästa dag Problemet var när du faktiskt definierade öppet pris som handelsinträdespris - då samma dag prisfluktuationer inte utlöst stopparna Det fanns några publicerade lösningar baserade på AFL-kod men nu behöver du inte använda dem. Om du bara handlar på öppet bör du markera Aktivera slutar omedelbart bild 1.Du kan fråga varför inte bara kolla ombud eller kortprismatris om det är lika med öppet pris Olyckligtvis vann det inte jobbet Varför Bara för att det finns doji dagar när öppet pris är lika nära och då kommer backtester aldrig att veta om handeln kom in på marknaden öppen eller nära Så vi behöver verkligen en separat s ening. Use QuickAFL. QuickAFL tm är en funktion som möjliggör snabbare AFL-beräkning under vissa förutsättningar. Från och med 2003 var det endast tillgängligt för indikatorer, som i version 5 14 är det också tillgängligt i Automatic Analysis. Först var tanken att tillåta snabbare diagramrapporteringar genom att beräkna AFL-formel endast för den delen som är synlig på diagrammet På ett liknande sätt kan automatiskt analysfönster använda delmängden av tillgängliga citat för att beräkna AFL, om vald parametrar är mindre än Alla citat. Detaljerad förklaring på hur QuickAFL fungerar och hur att kontrollera det, finns i den här Knowledge Base-artikeln. Notera att det här alternativet inte bara fungerar i backtestern utan även i optimeringar, utforskningar och scanningar. Trafiksystem Vad är ett handelssystem Ett handelssystem är helt enkelt en grupp specifika regler , eller parametrar, som bestämmer inmatnings - och utgångspunkter för ett givet eget kapital Dessa punkter, kända som signaler, markeras ofta på ett diagram i realtid och uppmanar den omedelbara ex ecution of a trade. Here är några av de vanligaste tekniska analysverktygen som används för att konstruera parametrarna för handelssystem. Medelvärdena MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, två eller flera av dessa former av indikatorer kommer att kombineras i skapandet av en regel Till exempel använder MA crossover systemet två glidande medelparametrar, på lång sikt och på kort sikt, för att skapa en regelköp när kortsiktiga kors över lång sikt och säljer när motsatsen är sann I Andra fall använder en regel endast en indikator Exempelvis kan ett system ha en regel som förbjuder köp, såvida inte den relativa styrkan överstiger en viss nivå Men det är en kombination av alla dessa typer av regler som gör ett handelssystem. MSFT Flyttar Medelvärdeövergripande system med hjälp av 5 och 20 rörliga medelvärden. Eftersom framgången för det övergripande systemet beror på hur väl reglerna utför, spenderar systemhandlare tidoptimering för att hantera riskerna, öka det belopp som uppnåtts per handel och uppnå långsiktiga s tabilitet Detta görs genom att ändra olika parametrar inom varje regel. För att optimera MA crossover-systemet, skulle en näringsidkare testa för att se vilka rörliga medelvärden som 10 dagar, 30 dagar osv fungerar bäst och sedan implementera dem. Men optimering kan förbättra resultat med endast en liten marginal - det är kombinationen av parametrar som används som i slutändan kommer att bestämma framgången för ett system. Advantager Så, varför kanske du vill anta ett handelssystem. Det tar alla känslor ur handel - Emotion är ofta citerat som en av de största bristerna hos enskilda investerare Investerare som inte klarar av förluster andra gissar sina beslut och slutar att förlora pengar Genom att strikt följa ett förutvecklat system kan systemhandlare avstå från att behöva fatta beslut när systemet är utvecklat och etablerad, handel är inte empirisk eftersom den är automatiserad Genom att minska mänskliga ineffektiviteter kan systemhandlare öka vinsten. Det kan spara mycket tid - När ett effektivt system har utvecklats och o ptimerad liten eller ingen ansträngning krävs av näringsidkaren Datorer används ofta för att automatisera inte bara signalgenereringen utan även den faktiska handeln, så att näringsidkaren befrias från att spendera tid på analys och göra affärer. Det är enkelt om du låter andra göra det för dig - Behöver allt arbete för dig Vissa företag säljer handelssystem som de har utvecklat Andra företag kommer att ge dig de signaler som genereras av sina interna handelssystem för en månadsavgift Var försiktig, men - många av dessa företag är bedrägliga Ta en närmare titt på när resultaten de pratar om var tagna. Det är lätt att vinna tidigare. Leta efter företag som erbjuder en rättegång som låter dig testa systemet i realtid. Nackdelar Vi har tittat på de viktigaste fördelar med att arbeta med ett handelssystem, men tillvägagångssättet har också dess nackdelar. Tradersystem är komplexa - det här är deras största nackdel. I utvecklingsstadierna kräver handelssystemen en solid förståelse av teknisk analys s, förmågan att fatta empiriska beslut och grundlig kunskap om hur parametrar fungerar Men även om du inte utvecklar ditt eget handelssystem är det viktigt att du känner till de parametrar som utgör den du använder. Att förvärva alla dessa färdigheter kan vara en utmaning. Du måste kunna göra realistiska antaganden och använda systemet effektivt. Systemhandlare måste göra realistiska antaganden om transaktionskostnader. Dessa kommer att bestå av mer än provisionskostnader. Skillnaden mellan genomförandepriset och påfyllningspriset är en del av transaktionskostnader Tänk på att det ofta är omöjligt att testa systemen noggrant, vilket medför viss osäkerhet när systemet kommer att fungera. Problem som uppstår när simulerade resultat skiljer sig mycket från det faktiska resultatet kallas glidning. Effektivt att hantera glidning kan vara ett viktigt vägspärr att implementera ett framgångsrikt system. Utveckling kan vara en tidskrävande uppgift - Mycket tid kan gå in på att utveckla ett handelssystem t o få det att springa och fungera korrekt Att dölja ett systemkoncept och sätta det i praktiken innebär gott om test, vilket tar ett tag Historisk backtesting tar några minuter, men det är inte tillräckligt med backtestning. System måste också handlas i realtid för att kunna för att säkerställa tillförlitligheten Slutligen kan slippage göra det möjligt för handlare att göra flera ändringar av sina system, även efter det att de har installerats. De arbetar Det finns ett antal internetbedrägerier som är relaterade till systemhandel, men det finns också många legitima, framgångsrika system. Kanske är det mest kända exemplet en utvecklad och implementerad av Richard Dennis och Bill Eckhardt, som är Original Turtle Traders 1983, hade dessa två tvivel om huruvida en bra näringsidkare är född eller skapad Så tog de några människor utanför gatan och utbildade dem utifrån deras nu - berömda Turtle Trading System De samlade 13 handelsmän och slutade göra 80 årligen de närmaste fyra åren Bill Eckhardt sa en gång, någon med en genomsnittlig intelligens e kan lära sig att handla Det här är inte raketvetenskap Men det är mycket lättare att lära dig vad du ska göra i handel än att göra det Handelssystemen blir alltmer populära bland professionella handlare, fondförvaltare och enskilda investerare - kanske det här är ett testamente för hur bra de jobbar. Att ta hand om bedrägerier När man vill köpa ett handelssystem kan det vara svårt att hitta ett pålitligt företag Men de flesta bedrägerier kan ses med sunt förnuft. Till exempel är en garanti på 2500 årligen klart skandalös som den lovar att med bara 5.000 kan du göra 125.000 på ett år och sedan genom sammansättning i fem år, 48.828.15.000 Om detta var sant, skulle inte skaparen handla sin väg till att bli miljardär. Övriga erbjudanden är emellertid svårare att avkoda , men ett vanligt sätt att undvika bedrägerier är att söka efter system som erbjuder en kostnadsfri provning. Således kan du testa systemet själv. Blind aldrig lita på verksamheten skryter om. Det är också en bra idé att hålla kontakten t andra som har använt systemet för att se om de kan bekräfta sin tillförlitlighet och lönsamhet. Sammanfattning Att utveckla ett effektivt handelssystem är inte på något sätt en enkel uppgift. Det kräver en god förståelse av de många tillgängliga parametrarna, förmågan att göra realistiska antaganden och tid och engagemang för att utveckla systemet Men om det utvecklas och distribueras på rätt sätt kan ett handelssystem ge många fördelar. Det kan öka effektiviteten, ledig tid och, viktigast, öka vinsten.